- 类别:证券投资基金基础知识题目
- 题型:单选题
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的()引起的。
点击展开答案
C
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的凸性引起的。债券价格与利率之间的反向关系并不是直线型关系,而是一种凸线型关系。这样当利率变动幅度较大时,以久期为代表的直线型关系就不能准确衡量债券价格的真实变动,必须用凸性对其进行修正。