- 类别:证券投资基金基础知识题目
- 题型:单选题
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是()。
- A.三种指数均以CAPM模型为基础
- B.詹森α不以CAPM为基础
- C.夏普比率不以CAPM为基础
- D.特雷诺比率不以CAPM为基础
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A
夏普比率(sp)是诺皿尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森α同样也是在CAFM上发展出的一个风险训整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。