- 类别:证券投资基金基础知识题目
- 题型:单选题
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述,错误的是()。
- A.需要有风险因子的概率分布模型
- B.以发生过的数据为依据,对数据的依赖性强
- C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
- D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
点击展开答案
B
蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值,在进行足够数量的模拟后,组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布,继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。