- 类别:证券投资基金基础知识题目
- 题型:单选题
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是()。
- A.只对绩效的深度加以了考虑
- B.同时考虑了绩效的深度和广度
- C.都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
- D.在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
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A
本题所要考核的知识点是三种风险调整衡量方法的区别与联系。(1)特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。(2)夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但两者对风险的计量不同。(3)夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。所以,本题答案为A。