- 类别:证券投资基金基础知识题目
- 题型:单选题
在指数化投资策略中,跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标,以下说法不正确的是()。
- A.跟踪误差有可能来自于建立指數化组合的交易成本
- B.跟踪误差有可能来自于指数化组甘的组成与指数组成的差别
- C.跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
- D.指数构造中所包含的债券数量越少,所产生的跟踪误差越小
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D
相对而言,指数构造中所包含的债券数量越少,由交易费用所产生的跟踪误差就越小,但由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大。所以D项表述错误。