- 类别:证券投资基金基础知识题目
- 题型:单选题
关于β系数,下列表述不正确的是()。
- A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来表述资产或资产组合的系统风险大小
- B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
- C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大
- D.β系数是对放弃即期消费的补偿
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D
CAPM利用希腊字母贝塔(13)来表述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义,可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大。