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VaR方法需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。( )
VaR方法波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。( )
VaR方法在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了敏感性方法。( )
VaR方法VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险,把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达,简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。( )
VaR方法在通常情况下,银行等金融机构倾向于按周或月计算VaR。( )
资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。( )
资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系,也给出了任意证券或组合的收益风险关系。( )
资本市场线的Y轴截距代表单位市场风险的风险溢价。( )
在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。( )
在存在无风险资产的情况下,最优组合将包含两部分投资:一部分是对无风险资产的投资,其余部分将是对切点组合的投资。( )
以证券市场线为参照,偏离证券市场线的证券为价格错定的证券,位于直线上方的证券被低估,而直线下方的证券则被高估。( )
无效组合位于证券市场线上,而有效组合仅位于资本市场线上。( )
所有投资者不可能拥有同一个证券组合可行域和有效边界。( )
摩擦是指对整个市场上的资本和信息的自由流通的阻碍。( )
考虑无风险证券时,证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合,其构成是由投资者的偏好决定的。( )
当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些β系数低的证券或组合。( )
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